AUNE concretó una nueva integración del sistema Hígyrus con A3 para las operaciones correspondientes a vencimiento de Futuros con entrega de títulos en dicho Mercado a través de la API Postrade de APIBO.
Procedimiento previo a este desarrollo:
- La operación del Futuro se cancelaba con una operación contraria, donde el precio de la operación era el precio de ajuste del Futuro en el día de vencimiento.
- Se generaba una operación de “Apertura de Entrega”, asociada a un instrumento de tipo SPOT (por ejemplo: AL30000000 o GD30000000) con fecha de liquidación T+1, y esta operación se mantenía en el portafolio hasta el próximo día hábil que liquidaba.
- Una vez alcanzada la fecha T+1, al momento de liquidar la operación del SPOT, se generaba una operación de “Cierre de entrega” del lado contrario a la del punto 2, cerrando la posición del SPOT y quitando a este instrumento del portafolio.
A partir de esta nueva integración, al producirse el vencimiento del contrato, la información se reflejará de la siguiente manera:
- La operación del Futuro se cancelará con una operación contraria, donde el precio de la operación es el precio de ajuste del Futuro en el día de vencimiento. No hay cambios en este punto.
- Se generará una operación de “Apertura de Entrega”, asociada a un instrumento de tipo “Título” en el segmento TIVA con fecha liquidación T+1.
- Una vez en la fecha T+1, no se generará ninguna operación de “Cierre de Entrega”, puesto que no hay ninguna posición abierta del SPOT (ya que la operación de Apertura de Entrega se comporta como una operación de Títulos Valores).